Сравнение FEUS с BLDG
FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. FEUS is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 3 years, FEUS returned 18.84%/yr vs 10.36%/yr for BLDG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUS charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности FEUS и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUS показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 11.81%.
FEUS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUS и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 8.26% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.37% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 11.81% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 7.80% |
Correlation
The correlation between FEUS and BLDG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between FEUS and BLDG has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUS vs. BLDG — Ранг доходности на риск
FEUS
BLDG
Сравнение FEUS c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEUS | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.30 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 4.59 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEUS и BLDG
Максимальная просадка FEUS за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUS и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUS | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -27.25% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -10.08% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.57% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -9.18% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.86% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUS и BLDG
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUS | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.71% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 8.38% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 11.20% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.27% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.52% | +1.51% |
Сравнение комиссий FEUS и BLDG
FEUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUS и BLDG
Дивидендная доходность FEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BLDG в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.42% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.00% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUS and BLDG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEUS has higher volatility (4.31%) compared to BLDG (3.71%). In terms of maximum drawdown, FEUS dropped -25.31% vs BLDG's -27.25%.
On 3-year performance, FEUS leads with 18.84% vs 10.36% for BLDG. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.84% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 1.00% for FEUS.
FEUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLDG is REIT. They also come from different issuers: FlexShares and Cambria. Their fees differ too: 0.09% for FEUS and 0.59% for BLDG.
FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEUS и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор