PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEURX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEURX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FEURX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%-3.28%

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 0.68%.

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class R6

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FGPMXFEURX с FEGOXFEURX с FESGXFEURX с OCMAXFEURX с FEBIXFEURX с OCMGX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий FEURX и USERX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

FEURX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEURXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.33

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.52

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

3.25

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

11.87

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEURX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEURXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между FEURX и USERX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и USERX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и USERX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEURXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-97.74%

+60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-32.20%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-43.45%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-44.95%

+27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-75.17%

+62.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.81%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и USERX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) составляет 15.60%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что FEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEURXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

17.11%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

37.36%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

44.08%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

32.54%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

34.00%

-7.23%