PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с HDLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с HDLV.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - FEUI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 7.70%/yr vs 6.69%/yr for HDLV.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и HDLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как HDLV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у HDLV.L с доходностью 8.59%.

FEUI.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.65%
1 год
19.32%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

HDLV.L

1 день
-0.69%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.04%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.69%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и HDLV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.10%23.83%1.23%15.49%-11.03%17.17%2.81%-7.35%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		8.59%-3.80%18.42%-3.86%12.39%25.99%-13.53%-1.00%

Correlation

The correlation between FEUI.L and HDLV.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FEUI.L and HDLV.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FEUI.L и HDLV.L

Секторы
FEUI.L
HDLV.L

Финансовые услуги

24.0%
15.6%

Промышленность

19.9%
0.0%

Здравоохранение

12.7%
5.1%

Технологии

9.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
17.8%

Энергетика

5.6%
14.1%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

4.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.6%

Недвижимость

1.0%
20.1%

Финансовые услуги

FEUI.L
24.0%
HDLV.L
15.6%

Промышленность

FEUI.L
19.9%
HDLV.L
0.0%

Здравоохранение

FEUI.L
12.7%
HDLV.L
5.1%

Технологии

FEUI.L
9.4%
HDLV.L
1.4%

Потребительский циклический сектор

FEUI.L
7.9%
HDLV.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

FEUI.L
6.6%
HDLV.L
17.8%

Энергетика

FEUI.L
5.6%
HDLV.L
14.1%

Сырьевые материалы

FEUI.L
4.8%
HDLV.L

-

Коммунальные услуги

FEUI.L
4.8%
HDLV.L
13.7%

Коммуникационные услуги

FEUI.L
3.4%
HDLV.L
8.6%

Недвижимость

FEUI.L
1.0%
HDLV.L
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VUAA.LFEUI.L с VYMI
Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с FUSA.L

Доходность на риск

FEUI.L vs. HDLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c HDLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUI.LHDLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.12

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.66

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.96

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

4.91

+1.60

FEUI.L vs. HDLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HDLV.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и HDLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и HDLV.L

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.39%, что меньше максимальной просадки HDLV.L в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и HDLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LHDLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.39%

-34.18%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-6.62%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-15.52%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-17.87%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.30%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-6.27%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и HDLV.L

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) составляет 2.96%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LHDLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.75%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.17%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.92%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.40%

-0.10%

Сравнение комиссий FEUI.L и HDLV.L

И FEUI.L, и HDLV.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и HDLV.L

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности HDLV.L в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.48%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.58%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and HDLV.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUI.L and HDLV.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

FEUI.L is categorized as Europe Equities, while HDLV.L is S&P 500. FEUI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и HDLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор