PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с 18M2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUI.L с 18M2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE).

FEUI.L и 18M2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEUI.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. 18M2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU High Dividend Yield. Фонд был запущен 3 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и 18M2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUI.L и 18M2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		2.43%23.71%1.32%15.55%-11.16%17.18%2.92%3.11%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		4.31%27.81%-1.14%13.82%-1.35%7.84%-1.10%2.54%
Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как 18M2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 18M2.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у 18M2.DE с доходностью 4.31%.

FEUI.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
7.91%
1 год
18.49%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

18M2.DE

1 день
1.50%
1 месяц
-0.27%
С начала года
4.31%
6 месяцев
11.53%
1 год
21.94%
3 года*
11.48%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с ISF.LFEUI.L с EEI.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с VYMFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.L
Часто сравнивают с 18M2.DE:
18M2.DE с DGCFX18M2.DE с 2B76.DE18M2.DE с XAIX.DE18M2.DE с HDV18M2.DE с VOO18M2.DE с IMAE.AS

Сравнение комиссий FEUI.L и 18M2.DE

И FEUI.L, и 18M2.DE имеют комиссию равную 0.30%.

FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR

Доходность на риск

FEUI.L vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
18M2.DE
Ранг доходности на риск 18M2.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M2.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M2.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M2.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M2.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.L18M2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.66

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.55

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

8.36

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.L vs. 18M2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18M2.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и 18M2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.L18M2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между FEUI.L и 18M2.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и 18M2.DE

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как 18M2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.05%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%
18M2.DE
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и 18M2.DE

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки 18M2.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и 18M2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUI.L18M2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-37.06%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.63%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-20.81%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-1.97%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.48%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.76%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и 18M2.DE

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUI.L18M2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.14%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.29%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

13.21%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

13.87%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.55%

+0.26%