Сравнение FEUI.DE с SC0D.DE
FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 11.35%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.DE и SC0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.DE показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 7.29%.
FEUI.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
SC0D.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам FEUI.DE и SC0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.79% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 26.87% | -2.74% | 8.86% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.29% | 22.01% | 10.91% | 22.46% | -9.02% | 23.19% | -3.03% | 7.38% |
Correlation
The correlation between FEUI.DE and SC0D.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between FEUI.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUI.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск
FEUI.DE
SC0D.DE
Сравнение FEUI.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.DE | SC0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.43 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 4.87 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.98 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.DE и SC0D.DE
Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и SC0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUI.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -38.50% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.93% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -16.54% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -23.38% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.53% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -7.22% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.21% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.DE и SC0D.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUI.DE | SC0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.94% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 12.94% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 15.95% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.53% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.27% | -1.61% |
Сравнение комиссий FEUI.DE и SC0D.DE
FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.DE и SC0D.DE
Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.50% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% |
SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUI.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.
FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.DE and 0.05% for SC0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и SC0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор