PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEUI.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUI.DE показывает доходность 7.79%, а PRAE.DE немного ниже – 7.71%.

FEUI.DE

1 день
0.65%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.15%
1 год
16.07%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.79%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%-4.18%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between FEUI.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between FEUI.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUI.DE:
FEUI.DE с IEQD.LFEUI.DE с VUAA.DEFEUI.DE с VGEU.DEFEUI.DE с DGROFEUI.DE с VOOFEUI.DE с FUSA.DEFEUI.DE с FGEQ.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

FEUI.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.29

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.90

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.75

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

6.64

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.29

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FEUI.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-32.86%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-9.54%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-16.94%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-19.60%

-5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.63%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.27%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.DE и PRAE.DE

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.39%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.66%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.97%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.42%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.22%

-0.56%

Сравнение комиссий FEUI.DE и PRAE.DE

FEUI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.50%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FEUI.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUI.DE.

FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор