PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с TWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с TWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и TWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и TWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у TWUSX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции TWUSX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.48% соответственно.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

TWUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.39%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

American Century Short-Term Government Fund

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с VSBSXTWUSX с RFBAXTWUSX с GUSTXTWUSX с BGEIXTWUSX с VSBIXTWUSX с ACFOXTWUSX с BCHYX

Сравнение комиссий FEUGX и TWUSX

И FEUGX, и TWUSX имеют комиссию равную 0.55%.

FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. TWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c TWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXTWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.84

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

3.16

+4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.40

+1.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

3.93

+5.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

12.74

+19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. TWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа TWUSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и TWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXTWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.84

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.64

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.82

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.00

+0.97

Корреляция

Корреляция между FEUGX и TWUSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и TWUSX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности TWUSX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и TWUSX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки TWUSX в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и TWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXTWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-91.08%

+72.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-0.98%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

-5.85%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

-5.85%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-74.71%

+74.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-81.79%

+80.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.30%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и TWUSX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXTWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.52%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.12%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.94%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

2.28%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

1.80%

-0.55%