PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUGX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEUGX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEUGX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEUGX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.17%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FBLTXFEUGX с FNBGX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий FEUGX и QAMNX

FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

FEUGX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUGX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUGXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

1.23

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.86

1.90

+5.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.27

+1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.44

1.97

+7.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.30

5.71

+26.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUGX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUGX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUGX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUGXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.23

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.87

+0.10

Корреляция

Корреляция между FEUGX и QAMNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUGX и QAMNX

Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEUGX и QAMNX

Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, примерно равная максимальной просадке QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEUGXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.32%

-17.97%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-4.16%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.42%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-5.25%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

1.44%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUGX и QAMNX

Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEUGXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.03%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

4.88%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

6.38%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

14.04%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.25%

14.04%

-12.79%