Сравнение FEUGX с PEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и PEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и PEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.90% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.38% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PEDIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: 1.89% против -2.73% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 1.89%
PEDIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- -5.50%
- 5 лет*
- -8.77%
- 10 лет*
- -2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и PEDIX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PEDIX в 0.50%.
Доходность на риск
FEUGX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск
FEUGX
PEDIX
Сравнение FEUGX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | PEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.33 | -0.10 | +3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.08 | -0.01 | +9.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.05 | 1.00 | +2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.65 | -0.02 | +9.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.30 | -0.04 | +33.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.10 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.69 | -0.40 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | -0.13 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.16 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и PEDIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и PEDIX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PEDIX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и PEDIX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и PEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -60.38% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -14.38% | +13.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -56.15% | +53.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -60.38% | +57.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -53.20% | +52.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -20.91% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 7.09% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и PEDIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 6.26% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 10.43% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 18.04% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 22.17% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 20.56% | -19.31% |