Сравнение FEUGX с FVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX).
FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г.. FVIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FEUGX и FVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEUGX и FVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
FVIAX Fidelity Advisor Government Income Fund Class A | -0.19% | 6.20% | -0.18% | 3.64% | -13.30% | -2.54% | 6.45% | 6.06% | 0.39% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FEUGX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FVIAX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FEUGX превзошли акции FVIAX по среднегодовой доходности: 1.88% против 0.48% соответственно.
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
FVIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.11%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 0.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEUGX и FVIAX
FEUGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FVIAX в 0.77%.
Доходность на риск
FEUGX vs. FVIAX — Ранг доходности на риск
FEUGX
FVIAX
Сравнение FEUGX c FVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUGX | FVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.72 | +2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.86 | 1.05 | +6.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.73 | 1.13 | +1.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.44 | 1.24 | +8.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.30 | 3.29 | +29.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUGX | FVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.72 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | -0.14 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.10 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.22 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FEUGX и FVIAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUGX и FVIAX
Дивидендная доходность FEUGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FVIAX в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
FVIAX Fidelity Advisor Government Income Fund Class A | 2.82% | 3.03% | 2.93% | 2.03% | 0.86% | 0.39% | 2.07% | 1.77% | 1.75% | 1.47% | 2.34% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок FEUGX и FVIAX
Максимальная просадка FEUGX за все время составила -18.32%, что меньше максимальной просадки FVIAX в -20.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUGX и FVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEUGX | FVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -20.79% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -2.88% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.05% | -18.57% | +15.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.17% | -20.66% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -8.86% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -7.06% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 1.08% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUGX и FVIAX
Текущая волатильность для Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) составляет 0.23%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class A (FVIAX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FEUGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEUGX | FVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.51% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.57% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 4.31% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 6.09% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 5.04% | -3.79% |