PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FETKX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FETKX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FETKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FETKX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FETKX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		2.29%7.33%12.57%11.71%-0.93%22.32%1.95%27.40%-9.22%13.32%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FETKX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FETKX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 10.41% соответственно.

FETKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.29%
6 месяцев
0.91%
1 год
6.24%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.79%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FETKX:
FETKX с FEQTXFETKX с FTECFETKX с SPYFETKX с XRP-USDFETKX с ACTIXFETKX с FBLEXFETKX с ACIIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий FETKX и VIHAX

FETKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FETKX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FETKX
Ранг доходности на риск FETKX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETKX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FETKX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETKXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.32

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.96

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.01

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

12.38

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FETKX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FETKX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FETKX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETKXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.32

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между FETKX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FETKX и VIHAX

Дивидендная доходность FETKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FETKX
Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K		1.53%1.56%8.47%5.31%7.74%11.62%2.52%8.49%14.43%9.47%6.22%6.09%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FETKX и VIHAX

Максимальная просадка FETKX за все время составила -56.51%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FETKX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FETKXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.51%

-38.80%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.66%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-23.92%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-38.80%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.64%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.09%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FETKX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund Class K (FETKX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FETKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FETKXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.16%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.08%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.29%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.69%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.92%

+0.68%