Сравнение FESM с RUSC
FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FESM returned 46.73% vs 38.22% for RUSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности FESM и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у RUSC с доходностью 18.04%.
FESM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESM и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 19.64% | 24.05% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 17.50% |
Correlation
The correlation between FESM and RUSC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.97 |
The correlation between FESM and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESM vs. RUSC — Ранг доходности на риск
FESM
RUSC
Сравнение FESM c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.18 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 14.94 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 2.12 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.03 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FESM и RUSC
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESM | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -9.18% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -9.18% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.27% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.75% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.57% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и RUSC
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESM | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 5.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 12.99% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.14% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.09% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.09% | +3.17% |
Сравнение комиссий FESM и RUSC
FESM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и RUSC
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности RUSC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.53% | 0.82% | 1.08% | 0.06% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FESM and RUSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESM has higher volatility (5.64%) compared to RUSC (5.36%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 38.22% for RUSC. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RUSC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 38.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
FESM has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.32% for RUSC.
They also come from different issuers: Fidelity and Russell. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.64% for RUSC.
FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FESM и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор