Сравнение FESD.DE с IUS7.DE
FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs 2.86%/yr for IUS7.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FESD.DE и IUS7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у IUS7.DE с доходностью 2.97%.
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
IUS7.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение доходности по годам FESD.DE и IUS7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.97% | 1.14% | 11.74% | 6.77% | -13.16% | 7.20% |
Correlation
The correlation between FESD.DE and IUS7.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between FESD.DE and IUS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESD.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск
FESD.DE
IUS7.DE
Сравнение FESD.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESD.DE | IUS7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.00 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 9.17 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESD.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.33 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FESD.DE и IUS7.DE
Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и IUS7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESD.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -27.13% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.09% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -12.95% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -15.90% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -6.48% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.01% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESD.DE и IUS7.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESD.DE | IUS7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.24% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.03% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 5.97% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.56% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 11.02% | -2.32% |
Сравнение комиссий FESD.DE и IUS7.DE
И FESD.DE, и IUS7.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESD.DE и IUS7.DE
Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности IUS7.DE в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5.80% | 6.10% | 5.62% | 5.77% | 5.63% | 3.80% | 4.17% | 4.72% | 4.70% | 5.11% | 5.29% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
FESD.DE and IUS7.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESD.DE and IUS7.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.
FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и IUS7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор