PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FERIX с IASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERIX с IASMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FERIX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I) and IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, FERIX returned 16.39%/yr vs 9.38%/yr for IASMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FERIX charges 0.94%/yr vs 1.98%/yr for IASMX.

Доходность

Сравнение доходности FERIX и IASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FERIX показывает доходность 40.20%, что значительно выше, чем у IASMX с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции FERIX превзошли акции IASMX по среднегодовой доходности: 16.39% против 9.38% соответственно.

FERIX

1 день
1.89%
1 месяц
12.53%
С начала года
40.20%
6 месяцев
45.51%
1 год
76.07%
3 года*
35.34%
5 лет*
8.92%
10 лет*
16.39%

IASMX

1 день
1.48%
1 месяц
5.32%
С начала года
18.99%
6 месяцев
21.26%
1 год
41.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
2.11%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERIX и IASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		40.20%37.04%20.95%13.84%-30.60%-14.83%72.97%31.02%-14.87%45.94%
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		18.99%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%

Correlation

The correlation between FERIX and IASMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

0.80

The correlation between FERIX and IASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Часто сравнивают с FERIX:
FERIX с FSEAXFERIX с MASGXFERIX с ETGIXFERIX с MGSEXFERIX с VPKIXFERIX с DFRSXFERIX с FEAAX
Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с FEAAXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с MINDX

Доходность на риск

FERIX vs. IASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERIX
Ранг доходности на риск FERIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERIX c IASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FERIXIASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
2.59

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.44

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.45

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

4.36

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.65

13.58

+7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FERIX vs. IASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERIX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа IASMX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERIX и IASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FERIXIASMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.59

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.18

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FERIX и IASMX

Максимальная просадка FERIX за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки IASMX в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERIX и IASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERIXIASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-76.53%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.00%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-19.62%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-47.13%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.71%

-52.51%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.13%

-33.21%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.21%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FERIX и IASMX

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что FERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERIXIASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.13%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

13.18%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

16.87%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.91%

21.38%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.75%

+0.22%

Сравнение комиссий FERIX и IASMX

FERIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии IASMX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERIX и IASMX

FERIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.49%6.58%5.30%6.70%0.03%1.29%0.82%
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		5.82%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FERIX and IASMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FERIX has higher volatility (8.58%) compared to IASMX (6.13%). In terms of maximum drawdown, FERIX dropped -60.82% vs IASMX's -76.53%.

FERIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERIX и IASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор