Сравнение FERGX с FNWFX

С начала года, FERGX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у FNWFX с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FERGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNWFX в 0.57%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FERGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNWFX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERGX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FERGX и FNWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FNWFX в 6.18%

Максимальная просадка FERGX за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGX и FNWFX.

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что FERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.