PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с VRIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с VRIF.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FEQT.NEO returned 24.39%/yr vs 10.05%/yr for VRIF.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for VRIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и VRIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у VRIF.TO с доходностью 5.33%.

FEQT.NEO

1 день
0.22%
1 месяц
1.03%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.59%
3 года*
24.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRIF.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.10%
1 год
11.93%
3 года*
10.05%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и VRIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		11.50%19.42%29.43%17.95%-3.63%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		5.33%10.60%8.42%8.96%-8.91%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and VRIF.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г.

0.63

The correlation between FEQT.NEO and VRIF.TO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с CAGE.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с XTR.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с VDY.TOVRIF.TO с PID.TO

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. VRIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c VRIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEQT.NEOVRIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.16

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.17

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.62

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

10.80

+2.28

FEQT.NEO vs. VRIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRIF.TO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и VRIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и VRIF.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, примерно равная максимальной просадке VRIF.TO в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и VRIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEOVRIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.98%

-16.19%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-4.57%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-5.01%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.36%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.83%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.11%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и VRIF.TO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOVRIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

1.81%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

4.83%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

5.56%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.60%

6.26%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

6.25%

+6.35%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и VRIF.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VRIF.TO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и VRIF.TO

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VRIF.TO в 3.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.81%0.91%0.91%1.33%1.23%0.00%0.00%
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.71%3.77%3.94%4.32%4.72%3.86%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and VRIF.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRIF.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRIF.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.29% for VRIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и VRIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор