PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с NTSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).

FEQT.NEO и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и NTSE

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		7.22%30.04%6.04%
Разные валюты инструментов

FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как NTSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 7.22%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSE

1 день
0.13%
1 месяц
-6.93%
С начала года
7.22%
6 месяцев
10.22%
1 год
33.39%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с JPGL.LNTSE с VWONTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Сравнение комиссий FEQT.NEO и NTSE

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEONTSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.33

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.59

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

8.49

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEONTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.36

+1.01

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и NTSE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и NTSE

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM20252024202320222021
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		3.13%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и NTSE

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки NTSE в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и NTSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEONTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-42.84%

+29.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-14.20%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-10.58%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-20.34%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.66%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и NTSE

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 5.65%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEONTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.62%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

14.86%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

19.36%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

16.29%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

16.29%

-3.02%