Сравнение FEQT.NEO с EAOK
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. FEQT.NEO is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 3 years, FEQT.NEO returned 22.62%/yr vs 10.13%/yr for EAOK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и EAOK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQT.NEO торгуется в CAD, в то время как EAOK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EAOK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 5.89%.
FEQT.NEO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.50%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 11.62% | 19.42% | 29.43% | 17.95% | -3.63% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 5.89% | 6.38% | 14.77% | 7.51% | -5.24% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and EAOK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.41 |
The correlation between FEQT.NEO and EAOK shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. EAOK — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
EAOK
Сравнение FEQT.NEO c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQT.NEO | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.99 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.72 | +2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и EAOK
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -15.98%, примерно равная максимальной просадке EAOK в -15.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -15.40% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -4.06% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.24% | -7.71% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.13% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.94% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.39% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и EAOK
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.22% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 5.86% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 7.18% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 9.38% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 9.31% | +3.26% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и EAOK
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и EAOK
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EAOK в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.20% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.81% | 0.91% | 0.91% | 1.33% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEQT.NEO and EAOK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.18% for EAOK.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор