Сравнение FEQD.L с X7PS.L
FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.97%/yr vs 31.54%/yr for X7PS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности FEQD.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQD.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQD.L показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%.
FEQD.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 9.21%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам FEQD.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQD.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 9.21% | 23.76% | 1.47% | 15.41% | -11.08% | 17.26% | 2.85% | 21.96% | -7.38% | -12.28% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | -0.70% |
Correlation
The correlation between FEQD.L and X7PS.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between FEQD.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQD.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
FEQD.L
X7PS.L
Сравнение FEQD.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEQD.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.97 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.92 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEQD.L и X7PS.L
Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQD.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -56.34% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -16.07% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.41% | -18.22% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -30.73% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -2.58% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -14.49% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.81% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQD.L и X7PS.L
Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 2.93%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQD.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.51% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 18.93% | -8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 22.34% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 23.77% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 24.61% | -8.17% |
Сравнение комиссий FEQD.L и X7PS.L
FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQD.L и X7PS.L
Ни FEQD.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEQD.L and X7PS.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.
FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор