PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQD.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQD.L показывает доходность 7.24%, а PRIE.L немного ниже – 6.91%.

FEQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.53%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQD.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.24%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%12.96%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between FEQD.L and PRIE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between FEQD.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQD.L и PRIE.L

Секторы
FEQD.L
PRIE.L

Финансовые услуги

24.3%
24.2%

Промышленность

19.8%
19.2%

Здравоохранение

12.8%
13.4%

Технологии

9.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.4%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

4.9%
5.2%

Коммунальные услуги

4.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.3%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

FEQD.L
24.3%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

FEQD.L
19.8%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

FEQD.L
12.8%
PRIE.L
13.4%

Технологии

FEQD.L
9.1%
PRIE.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

FEQD.L
7.9%
PRIE.L
6.5%

Потребительский защитный сектор

FEQD.L
6.7%
PRIE.L
8.4%

Энергетика

FEQD.L
5.4%
PRIE.L
5.2%

Сырьевые материалы

FEQD.L
4.9%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

FEQD.L
4.7%
PRIE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

FEQD.L
3.6%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

FEQD.L
1.0%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

FEQD.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.36

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.90

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.60

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.58

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и PRIE.L

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQD.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-28.92%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.55%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-13.25%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-17.75%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.14%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.71%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и PRIE.L

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQD.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.12%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.54%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.44%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.21%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.99%

-1.00%

Сравнение комиссий FEQD.L и PRIE.L

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и PRIE.L

FEQD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FEQD.L and PRIE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.

FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор