Сравнение FENI с BUFI
FENI (Fidelity Enhanced International ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - FENI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. FENI is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, FENI returned 27.23% vs 12.71% for BUFI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FENI charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности FENI и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENI показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.
FENI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENI и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 11.26% | 37.27% | -3.45% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.24% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between FENI and BUFI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FENI and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENI vs. BUFI — Ранг доходности на риск
FENI
BUFI
Сравнение FENI c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced International ETF (FENI) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENI | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.24 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 8.92 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FENI и BUFI
Максимальная просадка FENI за все время составила -14.20%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENI и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -7.43% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -5.69% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.02% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.85% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.43% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENI и BUFI
Fidelity Enhanced International ETF (FENI) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FENI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENI | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 2.16% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 7.05% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 8.43% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 9.14% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 9.14% | +6.47% |
Сравнение комиссий FENI и BUFI
FENI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENI и BUFI
Дивидендная доходность FENI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 2.84% | 2.99% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FENI and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FENI has higher volatility (5.20%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, FENI dropped -14.20% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, FENI leads with 27.23% vs 12.71% for BUFI. On fees, FENI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FENI has performed better with a 27.23% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
FENI has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for BUFI.
FENI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Fidelity and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.28% for FENI and 0.69% for BUFI.
FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FENI и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор