PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMVX с EVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMVX (Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both funds - FEMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity, while EVLU is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Over the past year, FEMVX returned 70.43% vs 72.04% for EVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEMVX charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 37.35%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 34.01%.

FEMVX

1 день
1.76%
1 месяц
14.17%
С начала года
37.35%
6 месяцев
41.22%
1 год
70.43%
3 года*
31.02%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

EVLU

1 день
-2.27%
1 месяц
15.31%
С начала года
34.01%
6 месяцев
37.37%
1 год
72.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMVX и EVLU

2026 (YTD)20252024
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		37.35%33.95%0.79%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		34.01%38.54%1.61%

Correlation

The correlation between FEMVX and EVLU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between FEMVX and EVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FCEEXFEMVX с FDEMFEMVX с DFCEXFEMVX с FEMKX
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с IVLUEVLU с ECOWEVLU с AVESEVLU с AVEEEVLU с AVDVEVLU с IEMG

Доходность на риск

FEMVX vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXEVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
3.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
4.71

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.67

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.61

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.12

20.79

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

3.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

2.23

-1.03

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и EVLU

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и EVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMVXEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-17.17%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.90%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.27%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.48%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.48%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и EVLU

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) составляет 7.21%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMVXEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

9.17%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

16.23%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

19.04%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

19.93%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

19.93%

-3.92%

Сравнение комиссий FEMVX и EVLU

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и EVLU

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EVLU в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		3.88%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		2.89%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FEMVX and EVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EVLU has higher volatility (9.17%) compared to FEMVX (7.21%). In terms of maximum drawdown, FEMVX dropped -30.54% vs EVLU's -17.17%.

FEMVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMVX и EVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор