PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с EVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с EVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и EVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и EVLU

2026 (YTD)20252024
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%0.79%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.90%38.54%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.90%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

EVLU

1 день
0.44%
1 месяц
-8.64%
С начала года
4.90%
6 месяцев
14.34%
1 год
38.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES
Часто сравнивают с EVLU:
EVLU с FRDMEVLU с VGKEVLU с IVLUEVLU с AVEEEVLU с AVESEVLU с DFIVEVLU с IEMG

Сравнение комиссий FEMVX и EVLU

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EVLU в 0.35%.

EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. EVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EVLU
Ранг доходности на риск EVLU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLU: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c EVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXEVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.94

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.57

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.96

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

10.82

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. EVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVLU равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и EVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXEVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.50

-0.56

Корреляция

Корреляция между FEMVX и EVLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и EVLU

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности EVLU в 4.96%

TTM20252024202320222021
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%
EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF		4.96%5.20%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и EVLU

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и EVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXEVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-17.17%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.13%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-9.91%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.60%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.59%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и EVLU

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXEVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

8.15%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.08%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.75%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

19.02%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.02%

-3.25%