Сравнение FEMV с FTEC
FEMV (Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FEMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FEMV is actively managed, while FTEC is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMV charges 0.23%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности FEMV и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 20.75%
- С начала года
- 21.67%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 27.36%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 24.23%
Сравнение доходности по годам FEMV и FTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 7.83% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 10.91% |
Correlation
The correlation between FEMV and FTEC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMV vs. FTEC — Ранг доходности на риск
FEMV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTEC
Сравнение FEMV c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF (FEMV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMV | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMV и FTEC
Максимальная просадка FEMV за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMV и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -34.95% | +32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.13% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -5.58% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMV и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMV | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 23.50% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 25.75% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 24.90% | -13.17% |
Сравнение комиссий FEMV и FTEC
FEMV берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMV и FTEC
Дивидендная доходность FEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FTEC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.37% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
FEMV and FTEC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for FEMV.
FTEC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.26% for FEMV.
FEMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMV and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для FEMV и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор