Сравнение FEMSX с SAEMX
FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) and SAEMX (SA Emerging Markets Value Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEMSX returned 11.70%/yr vs 8.78%/yr for SAEMX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FEMSX charges 0.01%/yr vs 1.24%/yr for SAEMX.
Доходность
Сравнение доходности FEMSX и SAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMSX показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у SAEMX с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции SAEMX по среднегодовой доходности: 11.70% против 8.78% соответственно.
FEMSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 25.35%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 10.70%
SAEMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 8.78%
- Всё время*
- 3.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEMSX и SAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 25.35% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 20.35% | 29.21% | 5.47% | 15.72% | -11.61% | 10.51% | 0.88% | 8.05% | -12.11% | 31.24% |
Correlation
The correlation between FEMSX and SAEMX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FEMSX and SAEMX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMSX vs. SAEMX — Ранг доходности на риск
FEMSX
SAEMX
Сравнение FEMSX c SAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMSX | SAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.07 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 9.15 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMSX и SAEMX
Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки SAEMX в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и SAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMSX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.16% | -63.08% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -12.22% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -17.80% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -24.86% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -49.23% | +5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.03% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -17.11% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.99% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMSX и SAEMX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMSX | SAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.35% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 16.02% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 18.27% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 15.44% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 15.67% | +4.10% |
Сравнение комиссий FEMSX и SAEMX
FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SAEMX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMSX и SAEMX
Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SAEMX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.95% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
SAEMX SA Emerging Markets Value Fund | 2.85% | 3.43% | 4.37% | 4.07% | 3.54% | 2.86% | 1.76% | 2.18% | 1.78% | 1.28% | 1.23% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
FEMSX and SAEMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (8.93%) compared to SAEMX (6.35%). In terms of maximum drawdown, FEMSX dropped -44.16% vs SAEMX's -63.08%.
SAEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMSX и SAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор