PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с FEDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с FEDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и FEDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и FEDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FEDGX с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции FEDGX по среднегодовой доходности: 10.88% против 8.65% соответственно.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с SIVLXFEDGX с DEMAX

Сравнение комиссий FEMSX и FEDGX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDGX в 2.25%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. FEDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c FEDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXFEDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.53

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.15

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.54

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

13.63

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. FEDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDGX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и FEDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXFEDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.53

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEMSX и FEDGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и FEDGX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FEDGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и FEDGX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке FEDGX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FEDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXFEDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-44.26%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-9.97%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-28.29%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-44.26%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-7.97%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-9.62%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.59%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и FEDGX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXFEDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.74%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.91%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

14.46%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.00%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.65%

+3.48%