PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с FAMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		4.34%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у FAMKX с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMSX имеют среднегодовую доходность 10.88%, а акции FAMKX немного отстают с 10.44%.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

FAMKX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
9.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с FEDIXFAMKX с CNWIXFAMKX с DEMAXFAMKX с FIQGX

Сравнение комиссий FEMSX и FAMKX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FAMKX в 1.32%.

FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXFAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.02

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.55

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.65

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

10.06

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMKX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXFAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между FEMSX и FAMKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и FAMKX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FAMKX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.27%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и FAMKX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-70.11%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-13.73%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-40.76%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-42.16%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-10.75%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-20.60%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и FAMKX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) с волатильностью 9.38%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

9.38%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.48%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.66%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.52%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.59%

+0.54%