Сравнение FEMKX с WXCIX
FEMKX (Fidelity Emerging Markets) and WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, FEMKX returned 23.78%/yr vs 35.39%/yr for WXCIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMKX charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for WXCIX.
Доходность
Сравнение доходности FEMKX и WXCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMKX показывает доходность 28.21%, что значительно ниже, чем у WXCIX с доходностью 51.69%.
FEMKX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 30.66%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 12.37%
WXCIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 51.69%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 91.16%
- 3 года*
- 35.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMKX и WXCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 28.21% | 31.02% | 7.12% | 7.66% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 51.69% | 28.21% | 13.49% | 15.55% |
Correlation
The correlation between FEMKX and WXCIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.65 |
The correlation between FEMKX and WXCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMKX vs. WXCIX — Ранг доходности на риск
FEMKX
WXCIX
Сравнение FEMKX c WXCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMKX | WXCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.70 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 6.25 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | 22.44 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMKX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 4.10 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.02 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок FEMKX и WXCIX
Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки WXCIX в -19.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и WXCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMKX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.14% | -19.66% | -51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -14.78% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -19.66% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -3.15% | -22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.10% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMKX и WXCIX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) составляет 7.92%, в то время как у William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что FEMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMKX | WXCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 10.26% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 19.46% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 22.49% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.98% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 17.98% | +0.70% |
Сравнение комиссий FEMKX и WXCIX
FEMKX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WXCIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMKX и WXCIX
Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WXCIX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
WXCIX William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I | 3.64% | 5.52% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMKX and WXCIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXCIX has higher volatility (10.26%) compared to FEMKX (7.92%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs WXCIX's -19.66%.
WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMKX и WXCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор