PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMKX с JEMWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMKX с JEMWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FEMKX (Fidelity Emerging Markets) and JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEMKX returned 12.71%/yr vs 12.60%/yr for JEMWX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEMKX charges 0.88%/yr vs 0.74%/yr for JEMWX.

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и JEMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у JEMWX с доходностью 36.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMKX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции JEMWX немного отстают с 12.60%.

FEMKX

1 день
0.83%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.98%
6 месяцев
30.23%
1 год
55.93%
3 года*
23.79%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.71%

JEMWX

1 день
1.03%
1 месяц
8.95%
С начала года
36.45%
6 месяцев
38.44%
1 год
68.97%
3 года*
26.44%
5 лет*
6.99%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMKX и JEMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		28.98%31.02%7.12%15.16%-27.48%1.25%32.56%33.67%-18.03%46.92%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		36.45%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%

Correlation

The correlation between FEMKX and JEMWX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.95

The correlation between FEMKX and JEMWX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FSPSXFEMKX с FKEMXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM
Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMAXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FGKPXJEMWX с FEDTX

Доходность на риск

FEMKX vs. JEMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c JEMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMKXJEMWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.21

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.79

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.58

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

5.56

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

21.89

-6.34

FEMKX vs. JEMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMWX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и JEMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и JEMWX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки JEMWX в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и JEMWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMKXJEMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-49.42%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.55%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-15.01%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-44.78%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-49.42%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-17.36%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.18%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и JEMWX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеют волатильность 11.80% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMKXJEMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

11.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.26%

19.12%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.64%

21.82%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

19.74%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

19.67%

-0.71%

Сравнение комиссий FEMKX и JEMWX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JEMWX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и JEMWX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JEMWX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.04%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.04%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEMKX and JEMWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEMKX has higher volatility (11.80%) compared to JEMWX (11.24%). In terms of maximum drawdown, FEMKX dropped -71.14% vs JEMWX's -49.42%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMKX и JEMWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор