PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMG с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с COWG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. FEMG is actively managed, while COWG is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
4.83%
С начала года
7.99%
1 год
9.79%
3 года*
19.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и COWG

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		2.65%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		6.12%

Correlation

The correlation between FEMG and COWG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов FEMG и COWG

Секторы
FEMG
COWG

Технологии

34.1%
51.4%

Промышленность

20.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
2.9%

Здравоохранение

12.0%
20.0%

Финансовые услуги

5.2%

-

Энергетика

3.6%
7.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.7%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
6.3%

Технологии

FEMG
34.1%
COWG
51.4%

Промышленность

FEMG
20.7%
COWG
3.1%

Потребительский циклический сектор

FEMG
14.0%
COWG
2.9%

Здравоохранение

FEMG
12.0%
COWG
20.0%

Финансовые услуги

FEMG
5.2%
COWG

-

Энергетика

FEMG
3.6%
COWG
7.3%

Коммунальные услуги

FEMG
2.6%
COWG
1.4%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.4%
COWG
5.7%

Недвижимость

FEMG
2.0%
COWG

-

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
COWG
1.9%

Сырьевые материалы

FEMG
1.3%
COWG
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с JHMMFEMG с FFOXFEMG с KOMP
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с TTACCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

FEMG vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.91

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.59

—

FEMG vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и COWG

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-23.60%

+18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.40%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-3.26%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и COWG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.82%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

19.37%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

19.37%

-2.46%

Сравнение комиссий FEMG и COWG

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и COWG

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and COWG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.10% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.49% for COWG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор