Сравнение FEMDX с TFEQX
FEMDX (Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund) and TFEQX (Templeton Institutional Fund International Equity Series) are both mutual funds - FEMDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Franklin Templeton, while TFEQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FEMDX returned 6.85%/yr vs 9.14%/yr for TFEQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FEMDX charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for TFEQX.
Доходность
Сравнение доходности FEMDX и TFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMDX показывает доходность 8.96%, что значительно ниже, чем у TFEQX с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции FEMDX уступали акциям TFEQX по среднегодовой доходности: 6.85% против 9.14% соответственно.
FEMDX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.96%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 6.85%
TFEQX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам FEMDX и TFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 8.96% | 15.69% | 11.83% | 15.47% | -8.87% | 1.58% | 3.93% | 9.92% | -1.19% | 11.68% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 16.06% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | 5.70% | 5.29% | 11.56% | -17.40% | 19.78% |
Correlation
The correlation between FEMDX and TFEQX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г. | 0.49 |
The correlation between FEMDX and TFEQX shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMDX vs. TFEQX — Ранг доходности на риск
FEMDX
TFEQX
Сравнение FEMDX c TFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMDX | TFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.30 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.36 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.63 | 8.34 | +17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMDX и TFEQX
Максимальная просадка FEMDX за все время составила -36.14%, что меньше максимальной просадки TFEQX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и TFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMDX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.14% | -57.70% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -11.56% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -16.94% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -29.20% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -42.65% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.19% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -10.48% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.26% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMDX и TFEQX
Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) составляет 0.83%, в то время как у Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMDX | TFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 5.06% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 14.54% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 16.95% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 18.87% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 17.36% | -11.47% |
Сравнение комиссий FEMDX и TFEQX
FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TFEQX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMDX и TFEQX
Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности TFEQX в 36.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMDX Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund | 5.95% | 6.49% | 4.65% | 3.12% | 9.31% | 0.00% | 0.00% | 7.29% | 8.06% | 4.29% | 0.69% | 6.04% |
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 36.91% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
FEMDX and TFEQX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFEQX has higher volatility (5.06%) compared to FEMDX (0.83%). In terms of maximum drawdown, FEMDX dropped -36.14% vs TFEQX's -57.70%.
FEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMDX и TFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор