PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMDX с EMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMDX с EMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMDX (Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund) and EMD (Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc) are both Emerging Markets Bonds funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, FEMDX returned 6.85%/yr vs 5.74%/yr for EMD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FEMDX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for EMD.

Доходность

Сравнение доходности FEMDX и EMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMDX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у EMD с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции FEMDX превзошли акции EMD по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.74% соответственно.

FEMDX

1 день
0.07%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
7.75%
С начала года
8.96%
1 год
19.12%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.91%
10 лет*
6.85%

EMD

1 день
0.09%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
5.39%
С начала года
6.18%
1 год
17.80%
3 года*
19.02%
5 лет*
5.49%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMDX и EMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		8.96%15.69%11.83%15.47%-8.87%1.58%3.93%9.92%-1.19%11.68%
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		6.18%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%

Correlation

The correlation between FEMDX and EMD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2006 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Часто сравнивают с FEMDX:
FEMDX с EELDXFEMDX с VTABXFEMDX с DLENXFEMDX с DBLLXFEMDX с AGEYXFEMDX с DEDIXFEMDX с PYCEX
Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с FSEDXEMD с TEIEMD с EADOXEMD с DLENXEMD с EDDEMD с DBLLX

Доходность на риск

FEMDX vs. EMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMDX
Ранг доходности на риск FEMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMDX c EMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMDXEMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.41
1.41

+3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.47
2.00

+5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.07

1.24

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

1.34

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

5.30

+20.33

FEMDX vs. EMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMDX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа EMD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMDX и EMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMDX и EMD

Максимальная просадка FEMDX за все время составила -36.14%, что меньше максимальной просадки EMD в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMDX и EMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMDXEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.14%

-48.26%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-13.33%

+9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-13.33%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-40.43%

+20.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-46.44%

+26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-8.76%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.37%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMDX и EMD

Текущая волатильность для Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund (FEMDX) составляет 0.83%, в то время как у Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FEMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMDXEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

3.09%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

10.35%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

12.67%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

16.25%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

18.37%

-12.48%

Сравнение комиссий FEMDX и EMD

FEMDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EMD в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMDX и EMD

Дивидендная доходность FEMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности EMD в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		10.65%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%
FEMDX
Franklin Emerging Market Debt Opportunities Fund		5.95%6.49%4.65%3.12%9.31%0.00%0.00%7.29%8.06%4.29%0.69%6.04%

Часто задаваемые вопросы

FEMDX and EMD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMD has higher volatility (3.09%) compared to FEMDX (0.83%). In terms of maximum drawdown, FEMDX dropped -36.14% vs EMD's -48.26%.

FEMDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMDX и EMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор