Сравнение FEM.L с IPOL.L
FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - FEM.L tracks the MSCI EM NR USD while IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM.L returned 7.60%/yr vs 9.34%/yr for IPOL.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEM.L charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEM.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у IPOL.L с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции FEM.L уступали акциям IPOL.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.34% соответственно.
FEM.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.60%
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам FEM.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 12.02% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | 7.85% | -13.81% | -10.35% | -7.43% | 40.84% |
Correlation
The correlation between FEM.L and IPOL.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between FEM.L and IPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEM.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
IPOL.L
Сравнение FEM.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEM.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.16 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.17 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и IPOL.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -54.05%, примерно равная максимальной просадке IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -56.74% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.60% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -19.63% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -46.45% | +28.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -56.74% | +21.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -4.14% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -21.55% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.24% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и IPOL.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.06% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 18.08% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 23.64% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 27.89% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 25.84% | -7.17% |
Сравнение комиссий FEM.L и IPOL.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и IPOL.L
Ни FEM.L, ни IPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEM.L and IPOL.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPOL.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPOL.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
FEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEM.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для FEM.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор