Сравнение FEM.L с EMV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L).
FEM.L и EMV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EMV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и EMV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и EMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
EMV.L iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 2.37% | 5.04% | 10.84% | 1.45% | -4.20% | 5.93% | 4.08% | 3.48% | -0.20% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у EMV.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции FEM.L превзошли акции EMV.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 5.66% соответственно.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
EMV.L
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и EMV.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMV.L в 0.40%.
Доходность на риск
FEM.L vs. EMV.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
EMV.L
Сравнение FEM.L c EMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | EMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.88 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.23 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.27 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 4.24 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.88 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и EMV.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и EMV.L
Ни FEM.L, ни EMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и EMV.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки EMV.L в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и EMV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -28.68% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -7.93% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -11.19% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -22.59% | -12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.60% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.97% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.37% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и EMV.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EMV.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | EMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.60% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.56% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 11.30% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 10.73% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.20% | +5.51% |