Сравнение FEM.L с EMDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).
FEM.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и EMDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и EMDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 8.10% | 16.29% | -0.66% | 1.92% | 0.14% | -5.08% | 7.32% | -0.61% | 16.71% |
Разные валюты инструментов
FEM.L торгуется в GBp, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FEM.L превзошли акции EMDV.L по среднегодовой доходности: 9.02% против 6.45% соответственно.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
EMDV.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и EMDV.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EMDV.L в 0.55%.
Доходность на риск
FEM.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
EMDV.L
Сравнение FEM.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | EMDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.21 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.40 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 3.58 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.84 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и EMDV.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и EMDV.L
Ни FEM.L, ни EMDV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 1.29% | 4.08% | 4.98% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и EMDV.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и EMDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -48.26% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.99% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -15.31% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -34.93% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.54% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -13.59% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.28% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и EMDV.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.72% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 8.92% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 13.50% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.62% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.05% | +1.66% |