PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с FSLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с FSLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX).

FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FSLVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и FSLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и FSLVX

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		-0.09%15.95%17.29%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у FSLVX с доходностью -0.09%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSLVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.74%
1 год
14.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с FSLVX:
FSLVX с FLCOXFSLVX с VIGIXFSLVX с VTVFSLVX с VEIPXFSLVX с SPYFSLVX с FGRTXFSLVX с FGRIX

Сравнение комиссий FELV и FSLVX

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSLVX в 0.76%.

FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. FSLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSLVX
Ранг доходности на риск FSLVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c FSLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVFSLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

6.01

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. FSLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLVX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и FSLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVFSLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.40

+0.90

Корреляция

Корреляция между FELV и FSLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и FSLVX

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FSLVX в 9.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSLVX
Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund		9.94%8.06%10.40%2.50%8.31%4.35%2.18%1.58%7.55%1.10%1.29%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FELV и FSLVX

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки FSLVX в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и FSLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVFSLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-60.89%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-11.64%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.07%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-9.97%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.54%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и FSLVX

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) имеют волатильность 4.35% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVFSLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.23%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.04%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.32%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.49%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

17.73%

-4.16%