PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELV с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELV с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

FELV и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FELV и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELV и DFRA

2026 (YTD)202520242023
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с CDCDFRA с FDLDFRA с GCOWDFRA с HDVDFRA с CSTK

Сравнение комиссий FELV и DFRA

FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FELV vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELV c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELVDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.87

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.12

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

4.52

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELV vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELV и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELVDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.87

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.73

+0.57

Корреляция

Корреляция между FELV и DFRA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELV и DFRA

Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FELV и DFRA

Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

FELVDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-19.35%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-14.67%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.53%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.91%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.63%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FELV и DFRA

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 4.35%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELVDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.81%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.88%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.56%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.59%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.57%

17.59%

-4.02%