Сравнение FEIKX с CDDYX
FEIKX (Fidelity Equity-Income Fund Class K) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FEIKX returned 11.94%/yr vs 12.68%/yr for CDDYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEIKX charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.
Доходность
Сравнение доходности FEIKX и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIKX показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции FEIKX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.68% соответственно.
FEIKX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.94%
CDDYX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам FEIKX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIKX Fidelity Equity-Income Fund Class K | 9.34% | 19.05% | 15.42% | 10.72% | -5.02% | 24.61% | 6.86% | 28.02% | -8.38% | 12.88% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 8.83% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Correlation
The correlation between FEIKX and CDDYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between FEIKX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIKX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
FEIKX
CDDYX
Сравнение FEIKX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIKX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.95 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 14.89 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIKX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FEIKX и CDDYX
Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIKX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -32.74% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.51% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.14% | -12.99% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -16.91% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -32.74% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -2.77% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIKX и CDDYX
Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеют волатильность 2.53% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIKX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.45% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 6.84% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 9.08% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.27% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 15.69% | -0.20% |
Сравнение комиссий FEIKX и CDDYX
FEIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CDDYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIKX и CDDYX
Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности CDDYX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.94% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
FEIKX Fidelity Equity-Income Fund Class K | 4.67% | 4.74% | 5.60% | 4.35% | 4.65% | 9.99% | 3.46% | 7.26% | 9.87% | 6.37% | 4.40% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FEIKX and CDDYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEIKX has higher volatility (2.53%) compared to CDDYX (2.45%). In terms of maximum drawdown, FEIKX dropped -57.64% vs CDDYX's -32.74%.
FEIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIKX и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор