PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIAX с TILVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEIAX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FEIAX charges 0.90%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.

Доходность

Сравнение доходности FEIAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TILVX

1 день
-1.07%
1 месяц
2.28%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.18%
1 год
27.23%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIAX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%2.75%5.69%11.19%-1.35%22.11%1.23%27.19%-9.89%11.40%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		15.40%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Correlation

The correlation between FEIAX and TILVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.95

The correlation between FEIAX and TILVX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FEIAX:
FEIAX с IVVFEIAX с EPGAXFEIAX с SCHGFEIAX с FSELXFEIAX с AVERXFEIAX с FSKAXFEIAX с FBGRX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Доходность на риск

FEIAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEIAXTILVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.52

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.41

—

FEIAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEIAX и TILVX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEIAX и TILVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.65%

—

Сравнение комиссий FEIAX и TILVX

FEIAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIAX и TILVX

FEIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%4.77%1.43%4.90%5.96%11.12%2.23%8.09%16.73%10.16%3.13%10.67%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.16%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEIAX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIAX и TILVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор