Сравнение FEHIX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FEHIX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEHIX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | -0.97% | -0.69% | 11.47% | 8.46% | -8.46% | 3.50% | 7.33% | 8.61% | -0.40% | 4.62% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FEHIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.69% против 6.83% соответственно.
FEHIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- -2.37%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 4.69%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEHIX и PRCPX
FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FEHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FEHIX
PRCPX
Сравнение FEHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEHIX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 3.47 | -3.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 5.52 | -5.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.93 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 4.53 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 21.08 | -21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 3.47 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.23 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FEHIX и PRCPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEHIX и PRCPX
Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEHIX First Eagle High Income Fund | 5.66% | 5.92% | 5.17% | 4.40% | 5.00% | 3.87% | 4.32% | 4.40% | 5.56% | 5.22% | 6.09% | 7.53% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FEHIX и PRCPX
Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.59% | -23.07% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -3.03% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -14.34% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.14% | -23.07% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.74% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -3.16% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.65% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEHIX и PRCPX
First Eagle High Income Fund (FEHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEHIX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.10% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.52% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 4.11% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.79% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 5.45% | -0.49% |