PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGOX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGOX с USERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEGOX (First Eagle Gold Fund Class C) and USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) are both Precious Metals funds. Over the past 10 years, FEGOX returned 12.99%/yr vs 15.38%/yr for USERX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEGOX charges 1.91%/yr vs 1.52%/yr for USERX.

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у USERX с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции FEGOX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 12.99% против 15.38% соответственно.

FEGOX

1 день
1.14%
1 месяц
1.03%
С начала года
3.68%
6 месяцев
11.32%
1 год
57.47%
3 года*
36.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
12.99%

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGOX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		3.68%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Correlation

The correlation between FEGOX and USERX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2003 г.

0.94

The correlation between FEGOX and USERX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class C

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEAMXFEGOX с FSAGXFEGOX с FEURXFEGOX с FGADXFEGOX с FGPMXFEGOX с SGGDXFEGOX с FKRCX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Доходность на риск

FEGOX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGOXUSERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.77

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.10

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.42

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

6.24

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGOX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGOXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.01

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и USERX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и USERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGOXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.67%

-97.74%

+26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-32.20%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-32.20%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-43.45%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-43.45%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.81%

-42.81%

+21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.32%

-75.03%

+43.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

12.46%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и USERX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) составляет 11.68%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGOXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

14.30%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

36.60%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.45%

44.33%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.75%

33.19%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

33.96%

-6.78%

Сравнение комиссий FEGOX и USERX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и USERX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности USERX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.67%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEGOX and USERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to FEGOX (11.68%). In terms of maximum drawdown, FEGOX dropped -71.67% vs USERX's -97.74%.

USERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGOX и USERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор