PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGLX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGLX с DRIKX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEGLX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FEGLX returned 3.06%/yr vs 10.97%/yr for DRIKX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGLX charges 0.37%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности FEGLX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGLX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 9.63%.

FEGLX

1 день
-0.72%
1 месяц
0.33%
С начала года
3.94%
6 месяцев
3.74%
1 год
8.94%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—

DRIKX

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.64%
1 год
22.60%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGLX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.94%10.34%4.42%8.29%-11.32%3.24%8.90%11.21%-1.67%2.51%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		9.63%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%10.02%

Correlation

The correlation between FEGLX and DRIKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2017 г.

0.67

The correlation between FEGLX and DRIKX shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FEGLX:
FEGLX с FCQTXFEGLX с PLJIXFEGLX с ARFVXFEGLX с FHBZXFEGLX с FFFAXFEGLX с FRHMXFEGLX с FBGRX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с FWLSXDRIKX с AAATXDRIKX с VFFVXDRIKX с DRIJX

Доходность на риск

FEGLX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGLX
Ранг доходности на риск FEGLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGLX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGLX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGLXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.17

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.01

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.03

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.97

-2.18

FEGLX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGLX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGLX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGLX и DRIKX

Максимальная просадка FEGLX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGLX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGLXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-33.48%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-8.59%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-16.02%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-23.49%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.45%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.23%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.94%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGLX и DRIKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) составляет 2.38%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FEGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGLXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

4.78%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

9.67%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

12.00%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

14.94%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

15.72%

-10.88%

Сравнение комиссий FEGLX и DRIKX

FEGLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGLX и DRIKX

Дивидендная доходность FEGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DRIKX в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.35%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.20%3.37%3.35%3.10%6.08%5.38%3.92%3.86%5.76%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEGLX and DRIKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (4.78%) compared to FEGLX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FEGLX dropped -15.79% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGLX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор