PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGLX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGLX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

FEGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGLX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGLX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		0.33%10.34%4.42%8.29%-11.32%3.24%8.90%3.41%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, FEGLX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

FEGLX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.44%
1 год
7.85%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с FEGLX:
FEGLX с ARFVXFEGLX с PLJIXFEGLX с FHBZXFEGLX с FFGZXFEGLX с FNILXFEGLX с FRAMXFEGLX с FSKAX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий FEGLX и FRHMX

FEGLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

FEGLX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGLX
Ранг доходности на риск FEGLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGLX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGLXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.75

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.45

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.38

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.46

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGLX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGLX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGLXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.09

Корреляция

Корреляция между FEGLX и FRHMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGLX и FRHMX

Дивидендная доходность FEGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEGLX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6		3.46%3.37%3.35%3.10%6.08%5.38%3.92%3.86%5.76%2.24%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEGLX и FRHMX

Максимальная просадка FEGLX за все время составила -15.79%, примерно равная максимальной просадке FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGLX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGLXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.79%

-15.96%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-3.42%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-15.96%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.45%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.58%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.86%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGLX и FRHMX

Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FEGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGLXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.13%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.94%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.63%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

5.23%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

5.14%

-0.36%