Сравнение FEGLX с PLJIX
FEGLX (Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6) and PLJIX (Principal LifeTime 2065) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FEGLX returned 3.06%/yr vs 8.28%/yr for PLJIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGLX charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for PLJIX.
Доходность
Сравнение доходности FEGLX и PLJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEGLX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у PLJIX с доходностью 6.76%.
FEGLX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
PLJIX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEGLX и PLJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGLX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 | 3.94% | 10.34% | 4.42% | 8.29% | -11.32% | 3.24% | 8.90% | 11.21% | -1.67% | 1.11% |
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 6.76% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 16.87% | 27.36% | -9.36% | 7.78% |
Correlation
The correlation between FEGLX and PLJIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between FEGLX and PLJIX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEGLX vs. PLJIX — Ранг доходности на риск
FEGLX
PLJIX
Сравнение FEGLX c PLJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) и Principal LifeTime 2065 (PLJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEGLX | PLJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.16 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.45 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEGLX и PLJIX
Максимальная просадка FEGLX за все время составила -15.79%, что меньше максимальной просадки PLJIX в -34.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGLX и PLJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEGLX | PLJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -34.13% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -8.72% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -15.72% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -26.81% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.67% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.57% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.99% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGLX и PLJIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 (FEGLX) составляет 2.38%, в то время как у Principal LifeTime 2065 (PLJIX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FEGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEGLX | PLJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.09% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 10.43% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 12.60% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.53% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 16.74% | -11.90% |
Сравнение комиссий FEGLX и PLJIX
FEGLX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PLJIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGLX и PLJIX
Дивидендная доходность FEGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности PLJIX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGLX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class Z6 | 3.20% | 3.37% | 3.35% | 3.10% | 6.08% | 5.38% | 3.92% | 3.86% | 5.76% | 2.24% |
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 6.44% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
FEGLX and PLJIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLJIX has higher volatility (5.09%) compared to FEGLX (2.38%). In terms of maximum drawdown, FEGLX dropped -15.79% vs PLJIX's -34.13%.
FEGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEGLX и PLJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор