Сравнение FEFIX с DRIKX
FEFIX (Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FEFIX returned 9.20%/yr vs 12.50%/yr for DRIKX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FEFIX charges 0.66%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.
Доходность
Сравнение доходности FEFIX и DRIKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEFIX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции FEFIX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.50% соответственно.
FEFIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.20%
DRIKX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам FEFIX и DRIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEFIX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I | 8.10% | 17.27% | 8.96% | 14.56% | -16.84% | 11.22% | 15.10% | 22.79% | -6.47% | 19.29% |
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 12.03% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
Correlation
The correlation between FEFIX and DRIKX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between FEFIX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEFIX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск
FEFIX
DRIKX
Сравнение FEFIX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I (FEFIX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEFIX | DRIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.54 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 15.48 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEFIX | DRIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.71 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.81 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FEFIX и DRIKX
Максимальная просадка FEFIX за все время составила -53.66%, что больше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEFIX и DRIKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEFIX | DRIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.66% | -33.48% | -20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -8.59% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -16.02% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -23.49% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -33.48% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.31% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -4.24% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.89% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEFIX и DRIKX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I (FEFIX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеют волатильность 3.13% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEFIX | DRIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.09% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.71% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 11.22% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 14.83% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 15.74% | -4.24% |
Сравнение комиссий FEFIX и DRIKX
FEFIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEFIX и DRIKX
Дивидендная доходность FEFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности DRIKX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.32% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
FEFIX Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class I | 7.29% | 7.32% | 1.77% | 1.83% | 9.06% | 9.55% | 6.58% | 6.98% | 10.99% | 5.70% | 4.79% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
FEFIX and DRIKX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEFIX has higher volatility (3.13%) compared to DRIKX (3.09%). In terms of maximum drawdown, FEFIX dropped -53.66% vs DRIKX's -33.48%.
DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEFIX и DRIKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор