PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с OWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с OWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. OWFIX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и OWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и OWFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.10%7.48%1.93%4.81%-8.39%-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у OWFIX с доходностью -0.10%.

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

OWFIX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.61%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

Old Westbury Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с OWLSXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWACXOWFIX с OWSMXOWFIX с JIBEX

Сравнение комиссий FEDUX и OWFIX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии OWFIX в 0.57%.

OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXOWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.18

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.79

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.33

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.45

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. OWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OWFIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и OWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXOWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.88

-1.06

Корреляция

Корреляция между FEDUX и OWFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и OWFIX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности OWFIX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.78%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и OWFIX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что меньше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и OWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXOWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-12.88%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-2.15%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.45%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-2.26%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.63%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и OWFIX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.77%, в то время как у Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXOWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.17%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.08%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

3.68%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

4.39%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

3.54%

-0.40%