PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDUX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDUX с DFXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDUX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDUX и DFXIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.29%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.29%5.85%3.05%4.93%-7.88%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FEDUX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.

FEDUX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.22%
3 года*
3.87%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Education Income Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с UMMGXDFXIX с VTESDFXIX с ABNDXDFXIX с TRLVX

Сравнение комиссий FEDUX и DFXIX

FEDUX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

FEDUX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDUX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDUXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.57

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.57

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

8.40

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDUX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDUX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDUX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDUXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.56

-0.75

Корреляция

Корреляция между FEDUX и DFXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDUX и DFXIX

Дивидендная доходность FEDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DFXIX в 3.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FEDUX и DFXIX

Максимальная просадка FEDUX за все время составила -12.00%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDUX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDUXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.00%

-10.51%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.69%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.29%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.34%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDUX и DFXIX

Текущая волатильность для Fidelity Education Income Fund (FEDUX) составляет 0.80%, в то время как у DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FEDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDUXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.09%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.84%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

2.85%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

3.58%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.14%

29.85%

-26.71%