PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с FKEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с FKEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и FKEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и FKEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FKEMX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям FKEMX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.08% соответственно.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Fidelity Emerging Markets K

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с FEMKXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDX
Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX

Сравнение комиссий FEDTX и FKEMX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FKEMX в 0.77%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

FEDTX vs. FKEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c FKEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Emerging Markets K (FKEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.75

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.36

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.36

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

8.85

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. FKEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FKEMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и FKEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.75

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.18

+0.31

Корреляция

Корреляция между FEDTX и FKEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и FKEMX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FKEMX в 0.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и FKEMX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки FKEMX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и FKEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-69.07%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.00%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-40.79%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-43.13%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-9.97%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-21.49%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.47%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и FKEMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.99%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

14.56%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.60%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.56%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.46%

-2.81%