PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с FAMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FAMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		4.34%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у FAMKX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям FAMKX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.44% соответственно.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

FAMKX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.82%
С начала года
4.34%
6 месяцев
9.28%
1 год
36.42%
3 года*
18.43%
5 лет*
4.99%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDXFEDTX с DEMAX
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с VOOFAMKX с FEDIXFAMKX с FHKFXFAMKX с FGKPXFAMKX с DEMAXFAMKX с CNWIXFAMKX с FIQGX

Сравнение комиссий FEDTX и FAMKX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FAMKX в 1.32%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

FEDTX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXFAMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.02

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

2.55

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

2.65

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

10.06

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMKX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXFAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.27

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FEDTX и FAMKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и FAMKX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FAMKX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.27%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и FAMKX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и FAMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-70.11%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-13.73%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-40.76%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

-42.16%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-10.75%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-20.60%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.61%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и FAMKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.38%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.48%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.66%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

18.52%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.59%

-2.94%