Сравнение FEDTX с FAMKX
FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) and FAMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEDTX returned 10.39%/yr vs 12.97%/yr for FAMKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEDTX charges 1.76%/yr vs 1.32%/yr for FAMKX.
Доходность
Сравнение доходности FEDTX и FAMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDTX показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у FAMKX с доходностью 33.58%. За последние 10 лет акции FEDTX уступали акциям FAMKX по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.97% соответственно.
FEDTX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.39%
FAMKX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 37.50%
- 1 год
- 69.96%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам FEDTX и FAMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 19.78% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
FAMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A | 33.58% | 39.76% | 9.01% | 8.12% | -20.09% | -2.90% | 30.05% | 29.29% | -18.32% | 46.52% |
Correlation
The correlation between FEDTX and FAMKX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between FEDTX and FAMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDTX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск
FEDTX
FAMKX
Сравнение FEDTX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDTX | FAMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.72 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 5.13 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 20.90 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDTX | FAMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.91 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FEDTX и FAMKX
Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и FAMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDTX | FAMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -70.11% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -13.73% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.84% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -40.76% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -42.16% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -20.46% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.36% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDTX и FAMKX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 4.36%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDTX | FAMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.88% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 15.44% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 18.00% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.92% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.82% | -3.10% |
Сравнение комиссий FEDTX и FAMKX
FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии FAMKX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDTX и FAMKX
Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FAMKX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMKX Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A | 1.00% | 1.33% | 0.74% | 1.25% | 0.76% | 4.87% | 1.84% | 10.64% | 0.17% | 0.10% | 0.03% | 0.00% |
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 3.60% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FEDTX and FAMKX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMKX has higher volatility (7.88%) compared to FEDTX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FEDTX dropped -43.70% vs FAMKX's -70.11%.
FAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDTX и FAMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор