PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с FEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с FEUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and FEUS (FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while FEUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.32%/yr vs 18.56%/yr for FEUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for FEUS.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и FEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDM показывает доходность 6.49%, а FEUS немного выше – 6.67%.

FEDM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.86%
1 год
17.48%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEUS

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.55%
1 год
20.47%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и FEUS

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.49%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		6.67%14.67%23.10%25.54%-19.10%9.37%

Correlation

The correlation between FEDM and FEUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between FEDM and FEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и FEUS

Секторы
FEDM
FEUS

Финансовые услуги

27.0%
11.2%

Промышленность

17.3%
8.0%

Технологии

11.9%
39.0%

Здравоохранение

9.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.4%

Энергетика

5.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.7%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
FEUS
11.2%

Промышленность

FEDM
17.3%
FEUS
8.0%

Технологии

FEDM
11.9%
FEUS
39.0%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
FEUS
8.2%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
FEUS
4.2%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
FEUS
1.5%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
FEUS
10.4%

Энергетика

FEDM
5.4%
FEUS
3.4%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
FEUS
10.4%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
FEUS
1.7%

Недвижимость

FEDM
1.7%
FEUS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с FEUS:
FEUS с ESGVFEUS с VOTEFEUS с BDGSFEUS с IVVFEUS с FEIGFEUS с RAVIFEUS с NFRA

Доходность на риск

FEDM vs. FEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FEUS
Ранг доходности на риск FEUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c FEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMFEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.65

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.27

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.15

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

8.78

-3.51

FEDM vs. FEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FEUS равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и FEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и FEUS

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMFEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-25.31%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.55%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-19.47%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.01%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-6.30%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.34%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и FEUS

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) имеют волатильность 4.56% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMFEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.48%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.96%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.49%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.01%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.01%

-0.54%

Сравнение комиссий FEDM и FEUS

FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и FEUS

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FEUS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		3.00%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
FEUS
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund		1.02%1.06%1.15%1.41%1.48%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and FEUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.56%) compared to FEUS (4.48%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs FEUS's -25.31%.

On 3-year performance, FEUS leads with 18.56% vs 14.32% for FEDM. On fees, FEUS is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEUS has performed better with a 18.56% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for FEDM.

FEDM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.02% for FEUS.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FEUS is Large Cap Blend Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while FEUS tracks Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.09% for FEUS.

FEUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и FEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор