Сравнение FEDM с FEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS).
FEDM и FEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FEUS - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate US Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и FEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и FEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | -5.21% | 14.67% | 23.10% | 25.54% | -19.10% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FEUS с доходностью -5.21%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEUS
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.88%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и FEUS
FEDM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FEUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. FEUS — Ранг доходности на риск
FEDM
FEUS
Сравнение FEDM c FEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | FEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.18 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 5.26 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и FEUS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и FEUS
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FEUS в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 1.14% | 1.06% | 1.15% | 1.41% | 1.48% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и FEUS
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки FEUS в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -25.31% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.46% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.25% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.56% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.81% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и FEUS
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | FEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.32% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.57% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 18.18% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.17% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.17% | -0.77% |