PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с WCMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDGX с WCMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDGX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C) and WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDGX returned 9.86%/yr vs 10.81%/yr for WCMEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEDGX charges 2.25%/yr vs 1.26%/yr for WCMEX.

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и WCMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у WCMEX с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям WCMEX по среднегодовой доходности: 9.86% против 10.81% соответственно.

FEDGX

1 день
0.64%
1 месяц
1.42%
С начала года
19.51%
6 месяцев
21.42%
1 год
39.27%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.86%

WCMEX

1 день
0.87%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.99%
6 месяцев
27.57%
1 год
48.96%
3 года*
23.57%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDGX и WCMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		19.51%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		25.99%31.46%10.07%4.54%-30.70%-1.67%36.52%37.58%-12.67%40.91%

Correlation

The correlation between FEDGX and WCMEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.83

The correlation between FEDGX and WCMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с FEDAXFEDGX с SIVLXFEDGX с CNWIXFEDGX с DEMAXFEDGX с VOTFEDGX с FIMKX
Часто сравнивают с WCMEX:
WCMEX с SIVLXWCMEX с FEMSXWCMEX с FIQGXWCMEX с DEMAXWCMEX с VEMAXWCMEX с CNWIXWCMEX с FEDIX

Доходность на риск

FEDGX vs. WCMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WCMEX
Ранг доходности на риск WCMEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c WCMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXWCMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.70

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.38

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.72

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

14.54

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. WCMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMEX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и WCMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXWCMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и WCMEX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке WCMEX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и WCMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDGXWCMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-46.05%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-10.74%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-19.05%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-44.77%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-46.05%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-14.70%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.47%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и WCMEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 4.38%, в то время как у WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDGXWCMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.86%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

15.43%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

18.79%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.58%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.73%

-3.00%

Сравнение комиссий FEDGX и WCMEX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии WCMEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и WCMEX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.18%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.46%0.47%4.37%0.87%0.37%0.76%0.76%0.76%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FEDGX and WCMEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMEX has higher volatility (6.86%) compared to FEDGX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FEDGX dropped -44.26% vs WCMEX's -46.05%.

FEDGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDGX и WCMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор